استراتژی های تجارت طلا - استراتژی آخر هفته GLD و سیستم معاملات نوسان

طلا به همراه نفت خام یکی از مواد اولیه بسیار معامله شده در جهان است. بدون شک محبوب ترین فلز گرانبها ، چه از نظر مالی و چه از نظر فرهنگی است. اما تجارت طلا به چه معنی است؟

تجارت طلا در مورد قیمت بازار طلا برای سودآوری سود می برد. این کار معمولاً از طریق معاملات آتی ، گزینه ها ، بازارهای نقطه ای ، سهام ، CFD و صندوق های مبادله ای (ETF) انجام می شود. بیشتر این معاملات به صورت نقدی حل و فصل می شوند و هیچ میله یا سکه طلا در آن دخیل نیست.

در این مقاله ، ما در مورد استراتژی های تجارت طلا و طلا بحث می کنیم. در پایان مقاله ، ما در مورد چندین استراتژی بالقوه تجارت طلای بحث می کنیم.

فهرست مطالب:

طلا چیست؟

طلا یک فلز گرانبها است که به روش های مختلفی از جمله جواهرات ، زیور آلات ، وسایل مبادله و به عنوان فروشگاهی از ارزش استفاده می شود. از آنجا که اغلب برای تولید سکه برای اهداف مبادله استفاده می شود ، طلا ، همراه با نقره ، اغلب به عنوان فلز سکه گفته می شود.

طلا یکی از قدیمی ترین فلزات شناخته شده برای انسان است: مصریان از اوایل 3400 پیش از میلاد از آن استفاده کردند. طلا همیشه با سعادت و زیبایی همراه بوده است. در حین حکومت فرعون مصر ، مصریان غالباً مبلغ عظیمی از طلا را برای پوشاندن تابوت یک فرعون متوفی جمع می کردند.

تجارت طلا به چه معناست؟

تجارت طلا در مورد قیمت بازار طلا برای سودآوری سود می برد. تجارت طلا می تواند از طریق معاملات آتی ، گزینه ها ، قیمت های نقطه ، سهام و صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) انجام شود. بیشتر اوقات ، در طول معامله هیچ میله یا سکه طلایی انجام نمی شود ، زیرا معاملات به صورت نقدی تسویه می شوند و معامله گران علاقه ای به تحویل فیزیکی دارایی ندارند.

با توجه به اینکه طلا یک منبع محدود است ، قیمت آن به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا می تواند به طرز چشمگیری نوسان کند. بنابراین ، قیمت معمولاً به دلیل ناآرامی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در حال نوسان است. این نوسانات قیمت ها است که معامله گران سعی می کنند با خرید کم برای فروش زیاد یا فروش زیاد برای خرید پایین ، از آن سود ببرند.

با این حال ، تجارت طلا همیشه در مورد سود سریع نیست. برخی از آنها برای محافظت از مواضع خود در سایر بازارهای مالی تجارت می کنند ، زیرا طلا اغلب یک دارایی "پناهگاه امن" محسوب می شود. بر خلاف برخی از سهام بورس سهام ، قیمت طلا حداقل تحت تأثیر انتخاب های سیاسی ، تغییر نرخ بهره و تورم عمومی است. بسته به وضعیت فعلی اقتصاد ، طلا و سایر فلزات گرانبها می توانند با سهام و اوراق قرضه منفی باشند. این امر به درک فلزات گرانبها به عنوان یک پناهگاه امن برای معامله گران کمک می کند. هنگامی که ارزش موقعیت سهام آنها کاهش می یابد ، برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که در تجارت طلا قمار کنند تا ضررهای احتمالی خود را جبران کنند.

همچنین ، بسیاری از افراد آن را به عنوان فروشگاهی از ارزش یا برای نشان دادن وضعیت خریداری می کنند.

چگونه می توانید طلای خریداری و تجارت کنید؟

روش های مختلفی برای خرید و تجارت طلا وجود دارد. اینها برخی از محبوب هستند:

• آینده طلا: این یکی از متداول ترین راه های تجارت طلا است ، چه برای حدس و گمان و چه برای دریافت دارایی فیزیکی. قراردادهای آتی برای کمیت و کیفیت استاندارد شده است ، اما قیمت آنها توسط نیروهای بازار هدایت می شود.
• گزینه های طلا: مشابه آینده طلا ، اما برخلاف معاملات آینده ، هیچ تعهدی برای اجرای قرارداد وجود ندارد. گزینه ها حق (اما هیچ تعهدی) را برای مبادله آینده طلای فیزیکی یا طلا با قیمت خاص در یک تاریخ خاص می دهند.
• سهام طلا: شما می توانید از طریق سهام طلا در بازار طلا شرکت کنید. این سهام شرکت هایی هستند که طلا را معدن یا پردازش می کنند.
• Gold ETFS: اینها ETF هایی هستند که با سرمایه گذاری در سبد سهام طلا ، قیمت طلا را ردیابی می کنند.
• شرط بندی گسترش طلا و CFDS: این دو روش محبوب دیگر برای حدس و گمان در مورد قیمت طلا است. آنها بسیار مشابه هستند اما مالیات متفاوتی دارند. شرط بندی گسترش در بین کارگزاران انگلستان در دسترس است.
• شمش طلا: این خرید میله های طلای فیزیکی یا سکه ها به عنوان فروشگاهی از ارزش یا برای نشان دادن وضعیت است.
• Spot Gold: این یک وسیله محبوب برای قرار گرفتن در معرض شمش است بدون اینکه بخواهید از فلز گرانبها استفاده کنید.

تاریخ تجارت طلا

برای چند هزار سال ، به طور کلی از طلا صرفاً برای ایجاد چیزهایی مانند جواهرات و بت ها برای عبادت استفاده می شد ، تا حدود 1500 سال قبل از میلاد ، هنگامی که امپراتوری باستانی مصر طلا را به عنوان اولین واسطه رسمی مبادله برای تجارت بین المللی تبدیل کرد. استفاده از سکه های طلا به عنوان ارز به یک استاندارد در مناطق مدیترانه ای و خاورمیانه تبدیل شد. رومی ها همچنین طلا را به طور گسترده ای استخراج کردند و ونیز طلای "Ducat" را صادر کرد که محبوب ترین سکه جهان در زمان امپراتوری روم شد.

طلا حتی پس از صدور ارزهای فیات توسط بسیاری از کشورها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. در واقع ، این یک منبع ذخیره شده است که با آن ارزهای فیات حمایت می شود. در سال 1946 ، توافق نامه برتون وودز قیمت طلا را 35 دلار در هر اونس تعیین کرد ، یک استاندارد طلا را ایجاد کرد و دلار آمریکا (USD) را پشت سر گذاشت.

با این حال ، سیستم برتون وودز هنگامی که دیگر طلای کافی برای پوشاندن تمام پول کاغذی در گردش وجود نداشت ، رها شد. پایان استاندارد طلا نشانگر آغاز سیستم فعلی نرخ ارز شناور بود. بازار بازرگانی شیکاگو (CME) در سال 1972 معاملات آتی را در هفت ارز معرفی کرد و اولین قرارداد آینده طلا در بورس نیویورک COMEX در سال 1974 معامله شد. دهه 1980 شاهد افزایش قابل توجهی در معاملات بدون نسخه در ارز و فلزات بودو تولد تجارت آنلاین.

استراتژی های تجارت طلا

بیایید به برخی از استراتژی های احتمالی تجارت طلا بپردازیم. به نظر ما ، تجارت طلا برای تجارت بسیار دشوارتر از سهام است. دلایل مختلفی برای آن وجود دارد و یکی از آنها این است که طلا به اخبار کلان وابسته است که از نظر ماهیت تصادفی است. با این حال ، چند استراتژی برای مدت زمان طولانی کار کرده اند.

بنابراین ، استراتژی های تجارت طلا یا استراتژی های معاملاتی نوسان طلا ، نادر و دشوار است. با این حال ، یک استراتژی معاملات آخر هفته طلا به اشکال مختلف وجود دارد. امروز ما یک استراتژی تجاری را پشت سر می گذاریم که برای چند دهه کار کرده است: استراتژی معاملات نوسان آخر هفته. این استراتژی در آخر هفته طلای طولانی است و بازده های مناسب برای تنظیم ریسک ایجاد کرده است.

طلا یک شب یک خلوت دارد

درست مانند سهام ، طلا یک شبه تعصب مثبت دارد. البته Tailwind سازگار نیست ، اما تقریباً تمام دستاوردهای طلا از داشتن آن در یک شبه ناشی شده است. این چیزی است که ما در این مقاله پوشش داده ایم:

GLD و قیمت طلا

استراتژی معاملات نوسان طلا در این مقاله با کد Ticker GLD در ETF انجام می شود که قیمت طلا را در ساعات عادی بازار در بورس سهام ردیابی می کند. دوره آزمون از آغاز در اواخر سال 2004 تا سپتامبر 2021 است.

برای کسانی که به قرارداد آتی دسترسی دارند ، توصیه می کنیم پیچ و تاب های دیگر و زمان های مختلف ورود و خروج را آزمایش کنید.

اثرات روزانه در GLD و طلا

بیایید ابتدا عملکرد روزانه طلا را آزمایش کنیم.

ما با آزمایش دستاوردهای روزانه با سرمایه گذاری 100000 در پایان هر روز و نگه داشتن تا روز بعد شروع می کنیم:

شماره 4 به این معنی است که ما در نزدیکی پنجشنبه خریداری می کنیم و روز جمعه در Open می فروشیم. این بهترین "روز اثر هفته" بوده است.

اگر GLD را از نزدیک به نزدیک روز بعد مالک کنیم ، این نتایج را می گیریم:

باز هم ، پنجشنبه بیشترین وعده را نشان می دهد. به طور غیرمستقیم ، می بینیم که افزایش داخلی از باز تا نزدیک جمعه ها خوب است.

بیایید میانگین سود را از باز به نزدیک در روز (معاملات روز) آزمایش کنیم:

شماره پنج سود از داشتن طلا از باز تا نزدیک جمعه ها را نشان می دهد. این تنها روز با بازده مثبت با وجود این واقعیت است که طلا در طول دوره آزمایش سه برابر شده است.

اثر آخر هفته در طلا

بر اساس واقعیت های فوق ، بیایید عملکرد مالکیت/GLD را از نزدیک هر پنجشنبه تا پایان جمعه آزمایش کنیم:

این استراتژی تجارت نوسان طلا در طلا به طور متوسط 0. 14 ٪ و ضریب سود 1. 4 است. به عبارت دیگر ، بهترین استراتژی نیست.

اگر در نزدیکی پنجشنبه خریداری کنیم و دوشنبه صبح/باز استراتژی تجارت آخر هفته طلا را بفروشیم ، در هر تجارت 0. 19 ٪ می گیریم و این منحنی سهام:

به نظر ما این نیز بسیار قابل تجارت نیست. ضریب سود 1. 3 است.

با این حال ، اگر یک پارامتر بسیار ساده را درج کنیم ، بهتر می شود:

نمودار سهام بالا در پنج شنبه ها به نزدیک وارد می شود و در روزهای دوشنبه در Open Open فروخته می شود. استراتژی معاملات آخر هفته طلا شماره های زیر را تولید کرده است:

• CAGR 6. 8 ٪ (8. 3 ٪ را بخرید و نگه دارید)
• متوسط سود در هر تجارت 0. 3 ٪ است
• قرار گرفتن در معرض/زمان صرف شده در بازار 21 ٪ است
• نسبت برد 60 ٪ است
• میانگین برنده 1. 21 ٪ و میانگین بازند ه-1. 05 ٪ است
• ضریب سود 1. 8 است
• کاهش حداکثر 10. 6 ٪ است

ما فکر می کنیم این تعداد قابل قبول برای تجارت یک موقعیت کوچک است و به احتمال زیاد بعداً این لبه را به عنوان یک تجارت ماهانه بعداً ارائه می دهد:

اگر می خواهید کد Amibroker (AFL) و Tradestation (زبان آسان) را برای استراتژی آخر هفته طلا به علاوه 70+ استراتژی معاملاتی رایگان که از سال 2012 منتشر کرده ایم داشته باشید ، می توانید آن را با هزینه کمی سفارش دهید:

سایر استراتژی های تجارت طلا

Trading Trading Gold - استراتژی تجارت طلای آخر هفته

تجارت همه کالاها دشوار است و طلای تجارت نوسان دشوار است. یافتن هرگونه ناکارآمدی دشوار است اما استراتژی معاملات طلای آخر هفته نوید را نشان می دهد. شاید اگر در طول روز وارد تجارت شوید و نزدیک نباشید ، می توانید ورود بهتری داشته باشید. در مورد خروج نیز همین اتفاق می افتد.