نظارت بر زمان واقعی بازارهای دارایی: حباب و بحران

در حالی که هر بحران مالی ویژگی های خاص خود را دارد ، اکنون به رسمیت شناخته شده است که بحران های ناشی از منابعی مانند گمانه زنی های مالی و ایجاد اعتبار بیش از حد به اقتصاد واقعی آسیب می رساند. بنابراین تشخیص شرایط بازار سوداگرانه و ریسک اعتباری بالون در زمان واقعی از اهمیت ویژه ای در تمرینات پیچیده نظارت بر بازار ، مدیریت ریسک و اقدامات سیاست برخوردار است. در این فصل اجرای R از استراتژی نظارت بر زمان واقعی محبوب ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران ارائه شده است.(2015a ، b) ، به همراه یک روش جدید بوت استرپ طراحی شده برای کاهش تأثیر بالقوه ناهمگونی و تأثیر کنترل اندازه خانواده در الگوریتم های آزمایش بازگشتی. این روش برای تشخیص حباب و بحران مؤثر است (فیلیپس و شی ، 2017 ؛ فیلیپس و همکاران ، 2015a ، ب) و اکنون توسط محققان دانشگاهی ، اقتصاددانان بانک مرکزی و تنظیم کننده های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. ما اثربخشی این روش را با برنامه های کاربردی به بازار مالی S& P و بخش بدهی حاکمیت اروپا نشان می دهیم. این برنامه ها با استفاده از بسته Psymonitor R (فیلیپس و همکاران ، 2018) که در رابطه با این فصل تهیه شده اند ، اجرا می شوند.

مجموعه انتشارات

کلید واژه ها

• حباب ها
• بحران
• تشخیص زمان واقعی
• تست تکامل بازگشتی

دسترسی به سند

سایر پرونده ها و پیوندها

اثر انگشت

به مباحث تحقیق "نظارت بر زمان واقعی بازارهای دارایی: حباب و بحران" بروید. آنها با هم یک اثر انگشت منحصر به فرد تشکیل می دهند.

• ریاضیات نظارت در زمان واقعی 100 ٪

پروژه ها

• 1 به پایان رسید

پروژه ها در سال

تغییر تشخیص در روابط علی و اندازه گیری خطر سیستمیک

Shi ، S. ، Hu ، A. ، Dungey ، M. & Phillips ، P.

این را ذکر کنید

• APA
• نویسنده
• دوزخ
• هاروارد
• استاندارد
• برخاستن
• ونکوور

فیلیپس ، پیتر سی. ب. شیپ ، شوپینگ./ نظارت بر زمان واقعی بازارهای دارایی: حباب و بحران. اقتصاد سنجی مالی ، کلان و خرد با استفاده از R. editor / Hrishikesh D. Vinod ؛C. R. Rao. آمستردام ، هلند: Elsevier ، 2020. صص 61-80 (کتابچه راهنمای آمار).

چکیده = "در حالی که هر بحران مالی ویژگی های خاص خود را دارد ، اکنون به رسمیت شناخته شده است که بحران های ناشی از منابعی مانند گمانه زنی های مالی و ایجاد اعتبار بیش از حد به اقتصاد واقعی آسیب می رساند. از اهمیت ویژه ای در تمرینات پیچیده نظارت بر بازار ، مدیریت ریسک و اقدامات سیاست. این فصل اجرای R از استراتژی نظارت بر زمان واقعی محبوب ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران (2015a ، b) ، به همراه یک روش جدید بوت استرپ را ارائه می دهد. طراحی شده برای کاهش تأثیر بالقوه ناهمگونی و تأثیر کنترل اندازه خانواده در الگوریتم های آزمایش بازگشتی. این روش برای تشخیص حباب و بحران مؤثر است (فیلیپس و شی ، 2017 ؛ فیلیپس و همکاران ، 2015a ، b) و IS است. اکنون به طور گسترده توسط محققان دانشگاهی ، اقتصاددانان بانک مرکزی و تنظیم کننده های مالی استفاده می شود. ما اثربخشی این رویه را نشان می دهیمE با برنامه های کاربردی به بازار مالی S& P و بخش بدهی حاکمیت اروپا. این برنامه ها با استفاده از بسته Psymonitor R (فیلیپس و همکاران ، 2018) که در رابطه با این فصل تهیه شده اند ، اجرا می شوند. "

فیلیپس ، PCB و Shi ، S 2020 ، نظارت بر زمان واقعی بازارهای دارایی: حباب و بحران. در HD Vinod & Cr Rao (eds) ، اقتصاد سنجی مالی ، کلان و میکرو با استفاده از R. Handbook of Statistics ، جلد. 42 ، الزویر ، آمستردام ، هلند ، صص 61-80. https://doi. org/10. 1016/bs. host. 2018. 12. 002

اقتصاد سنجی مالی ، کلان و خرد با استفاده از R. ed./ Hrishikesh D. Vinod ؛C. R. Rao. آمستردام ، هلند: Elsevier ، 2020. ص. 61-80 (کتابچه راهنمای آمار ؛ جلد 42).

خروجی تحقیق: فصل در مورد کتاب/گزارش/کنفرانس ›فصل› بررسی همسالان

T1 - نظارت بر زمان واقعی بازارهای دارایی

T2 - حباب و بحران

AU - فیلیپس ، پیتر سی.

AU - شیپ ،

N2 - در حالی که هر بحران مالی ویژگی های خاص خود را دارد ، اکنون به رسمیت شناخته شده است که بحران های ناشی از منابعی مانند گمانه زنی های مالی و ایجاد اعتبار بیش از حد به اقتصاد واقعی آسیب می رساند. بنابراین تشخیص شرایط بازار سوداگرانه و ریسک اعتباری بالون در زمان واقعی از اهمیت ویژه ای در تمرینات پیچیده نظارت بر بازار ، مدیریت ریسک و اقدامات سیاست برخوردار است. در این فصل اجرای R از استراتژی نظارت بر زمان واقعی محبوب ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران ارائه شده است.(2015a ، b) ، به همراه یک روش جدید بوت استرپ طراحی شده برای کاهش تأثیر بالقوه ناهمگونی و تأثیر کنترل اندازه خانواده در الگوریتم های آزمایش بازگشتی. این روش برای تشخیص حباب و بحران مؤثر است (فیلیپس و شی ، 2017 ؛ فیلیپس و همکاران ، 2015a ، ب) و اکنون توسط محققان دانشگاهی ، اقتصاددانان بانک مرکزی و تنظیم کننده های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. ما اثربخشی این روش را با برنامه های کاربردی به بازار مالی S& P و بخش بدهی حاکمیت اروپا نشان می دهیم. این برنامه ها با استفاده از بسته Psymonitor R (فیلیپس و همکاران ، 2018) که در رابطه با این فصل تهیه شده اند ، اجرا می شوند.

AB - در حالی که هر بحران مالی ویژگی های خاص خود را دارد ، اکنون به رسمیت شناخته شده است که بحران های ناشی از منابعی مانند گمانه زنی های مالی و ایجاد اعتبار بیش از حد به اقتصاد واقعی آسیب می رساند. بنابراین تشخیص شرایط بازار سوداگرانه و ریسک اعتباری بالون در زمان واقعی از اهمیت ویژه ای در تمرینات پیچیده نظارت بر بازار ، مدیریت ریسک و اقدامات سیاست برخوردار است. در این فصل اجرای R از استراتژی نظارت بر زمان واقعی محبوب ارائه شده توسط فیلیپس و همکاران ارائه شده است.(2015a ، b) ، به همراه یک روش جدید بوت استرپ طراحی شده برای کاهش تأثیر بالقوه ناهمگونی و تأثیر کنترل اندازه خانواده در الگوریتم های آزمایش بازگشتی. این روش برای تشخیص حباب و بحران مؤثر است (فیلیپس و شی ، 2017 ؛ فیلیپس و همکاران ، 2015a ، ب) و اکنون توسط محققان دانشگاهی ، اقتصاددانان بانک مرکزی و تنظیم کننده های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. ما اثربخشی این روش را با برنامه های کاربردی به بازار مالی S& P و بخش بدهی حاکمیت اروپا نشان می دهیم. این برنامه ها با استفاده از بسته Psymonitor R (فیلیپس و همکاران ، 2018) که در رابطه با این فصل تهیه شده اند ، اجرا می شوند.