راه حل تشخیص کوه یخ

در صرافی های مالی ، یک دستور کوه یخ یک ترتیب محدود است که فقط بخشی از اندازه سفارش کل در کتاب سفارش (LOB) در هر زمان (اوج) نشان داده می شود ، با باقی مانده حجم پنهان. هنگامی که اوج استراحت (برجسته) در حال حاضر اجرا می شود ، قسمت بعدی حجم پنهان کوه یخ (ترانچ یا پر کردن) در لوب نمایش داده می شود. این فرآیند تا زمانی که سفارش اولیه به طور کامل معامله یا لغو شود ، تکرار می شود.

راه حل DXFEED برای تشخیص سفارشات کوه یخ

برای تشخیص و پیش بینی یخبندان یخ در تبادل بازرگانی شیکاگو ، DXFEED از الگوریتم اختصاصی خود استفاده می کند*:

CME از دو نوع سفارش کوه یخ پشتیبانی می کند: بومی و مصنوعی.

• کوه های یخی بومی توسط خود مبادله اداره می شوند. کلیه ترانشه های جدید به عنوان اصلاح سفارش اولیه ارسال می شوند. این بدان معنی است که شناسه سفارش اصلی در کل عمر کوه یخ حفظ می شود.
• کوه های یخی مصنوعی توسط فروشندگان نرم افزار مستقل (ISV) ارسال می شوند که زیرساخت های آن از نظر جسمی از مبادله جدا می شوند. ISV ها دستور اولیه کوه یخ را تقسیم می کنند ، ترانشه های جدید را ارسال می کنند و اجرای آنها را ردیابی می کنند. این ترانشه ها از سفارشات حد منظم ارسال شده توسط سایر شرکت کنندگان قابل تشخیص نیستند.

پردازش هر دو نوع سفارش توسط الگوریتم پشتیبانی می شود. کوه های یخی مصنوعی با سفارشات غیر ایزبرگ در نحوه پردازش آنها توسط مبادله یکسان هستند ، بنابراین فقط می توان آنها را به صورت اکتشافی تشخیص داد و به مجموعه ای از فرضیات متکی شد. تشخیص نامشخص از کوه های یخی بومی امکان پذیر است.

نسبت سفارشات کوه یخ به همه سفارشات در یک روز (همانطور که توسط الگوریتم استنباط شده است)

در زیر می توانید توزیع حجم اوج و تعداد ترانشه ها را در یک روز معاملاتی مشاهده کنید (همانطور که توسط الگوریتم استنباط شده است):

تعداد توزیع حجم اوج توزیع ترانشه ها

پس از شناسایی کوه یخ ، پیش بینی اندازه کل آن می تواند انجام شود.

DXFEED API

فیدهای داده های بازار DXFEED (در زمان واقعی ، تأخیر یا تاریخی) امکان بازسازی کتابهای سفارش تحلیلی را فراهم می کند. DXFEED JAVA API کلاس OrderBookModel را ارائه می دهد که یک کتاب سفارش تحلیلی با کیفیت بالا از مجموعه ای از رویدادهای بازار ایجاد می کند. سفارشات Iceberg توسط کلاس AnalyticOrder ارائه می شود ، که کلاس سفارش پایه را با ویژگی های قابل توجه زیر گسترش می دهد:

• Icebergpeaksize: اندازه قله
• Iceberghiddensize: پیش بینی اندازه پنهان فعلی کوه یخ ، همانطور که توسط مدل استنباط شده است
• IcebergexizeSize: اندازه اعدام شده سفارش یخ

مثال ها

کوه یخ

ما یک سفارش را با شناسه 645752022466 ردیابی می کنیم. 11 واحد از حجم (قابل مشاهده) در 2890. 25 قرار می گیرند و سپس اجرا می شوند.

از محدوده 11 @ 2890. 25 تجارت پیشنهاد 3 @ 2890. 25 (در برابر 645752022495) تجارت پیشنهاد 4 @ 2890. 25 (در برابر 645752022505) تجارت پیشنهاد 4 @ 2890. 25 (در برابر 64575202208)

دومین ترانشه دوره 11 وارد کتاب می شود. در این مرحله ، نتیجه می گیریم که این ترتیب در واقع یک کوه یخ است ، برآوردی از حجم کل آن (معادل آن ، حجم پنهان فعلی) می دهد و یک نمونه تحلیلی را منتشر می کند.

Askify 11 @ 2890. 25 Analyticorder (Icebergpeaksize = 11 ، IceberghidDensize = 33 ، IcebergexeDizeSize = 11) تجارت پیشنهاد 2 @ 2890. 25 (در برابر 645752022518) تجارت پیشنهاد 9 @ 2890. 25 (در برابر 645752222252532)

سپس ترانشه های بیشتری دنبال می شوند ، هر کدام به طور بالقوه اندازه متفاوتی دارند. پیش بینی دقیق تری در تشخیص یک ترانچ جدید انجام می شود. هنگامی که آخرین ترانشه اجرا شد ، سفارش از کتاب حذف می شود.

Askify 11 @ 2890. 25 Analyticorder (Icebergpeaksize = 11 ، Iceberghiddensize = 22 ، IcebergexexedSize = 22) تجارت پیشنهاد 6 @ 2890. 25 (در برابر 645752022593) تجارت پیشنهاد 3 @ 2890. 25 (در برابر 6457522222594) تجارت پیشنهاد 4025 (اصلاح 1 @ 2890. 25 AnalyticOrder (Icebergpeaksize = 1 ، IceberghidDensize = 3 ، IcebergexeDizeSize = 46) تجارت پیشنهاد 1 @ 2890. 25 (در برابر 645752022639) از حذف 1 @ 2890. 25

در این مثال ، سفارش یخ 5 ترانشه ، حجم اوج 11 و حجم کل 47 بود.

کوه یخ

ترانس های کوهستانی مصنوعی سفارشات محدود به طور منظم هستند. به طور خلاصه ، در صورت قرار دادن در یک بازه زمانی کوچک پس از اجرای یک اندازه قبلی با همان اندازه و سطح قیمت ، یک ترتیب دریافتی در نظر گرفته می شود. از این رو تفاوتهای قابل توجه زیر با یخبندان بومی وجود دارد:

• از آنجا که بیش از یک سفارش واجد شرایط بودن برای والدین بودن است ، کوه یخ به بهترین وجه به عنوان نمودار شبکه سفارشات مشاهده می شود ، به شکل 1 مراجعه کنید.).
• از آنجا که فرآیند تشخیص ذاتاً سوداگرانه است ، این احتمال وجود دارد که سفارشات منظم به عنوان ترانس های کوه یخ طبقه بندی شوند. حداقل پارامتر طول زنجیره ترانچ ، تعداد ترانشه های کافی برای اعلام زنجیره یک کوه یخ را مشخص می کند (هرچه مقدار بزرگتر باشد ، دقت بالاتر و فراخوان پایین تر می شود).

مدل انتشار برای کوه های یخی مصنوعی همان است که برای مدل های بومی است.

نمودار کوه کوهی مصنوعی. برچسب های گره شناسه های سفارش هستند. برچسب های لبه در ثانیه ها بین ترانشه های بعدی قرار دارند:

تصاویر

سفارشات Iceberg شناسایی شده سفارشات Iceberg را در کل رویداد از نزدیک یک شبکه سفارش خاص در یک کوه یخ واحد شناسایی کرد