علم تجارت بازار مالی

در این کتاب ، دکتر ماک بازار مالی را از دیدگاه علمی مشاهده می کند. این کتاب در تلاش است تا توضیحی واقع بینانه از بازار و چگونگی توسعه تحقیقات آینده ارائه دهد. بازار یک پدیده پیچیده است و فقط با خطاها قابل پیش بینی است - اگر به هیچ وجه آن بازار خاص پیش بینی شود.

این کتاب ادبیات علمی را در مورد بازار مالی بررسی می کند و رویه های ریاضی را توصیف می کند که نشان می دهد برخی از بازارها غیر تصادفی هستند. نحوه مدل سازی بازارها - از نظر پدیدارشناختی و از اصل اول - توضیح داده شده است.

این در مورد شاخص ها ، که کاملاً عینی هستند ، به جای الگوهای قیمت ، که نسبتاً ذهنی هستند ، بحث می کند. شباهت های بین شاخص ها در تجارت بازار و اپراتورها در ریاضیات ، و به ویژه بین شاخص های نوسان ساز و مشتقات در حساب ذکر شده است. این نشان می دهد که چرا برخی از شاخص ها ، به عنوان مثال ، Stochastics ، استفاده محدود دارند. چندین شاخص جدید برای بررسی اعتبار و کاربرد آنها بر روی شکل موج نظری طراحی و آزمایش شده است. شاخص ها دارای حداقل تاخیر زمانی هستند که برای اهداف تجاری قابل توجه است. رفتارهای مشترک بازار مانند واگرایی بین قیمت و حرکت توضیح داده شده است. یک تکنیک Convolution Skipped معرفی شده است تا به معامله گران اجازه دهد تا حرکات بازار را در زمان اولیه انتخاب کنند. بازار به عنوان یک پدیده غیرخطی رفتار می شود. پیش بینی زمانی که بازار به نوبه خود تأکید می شود.

• آیا بازار تصادفی است؟
• مدل های بازارهای مالی
• سیگنال ها و شاخص ها
• شاخص های گرایش
• شاخص های نوسان ساز
• نشانگرهای راس
• بازه های زمانی مختلف
• تجزیه و تحلیل موج
• سایر تکنیک های جدید
• سیستم های تجاری
• بازارهای مالی پیچیده هستند

بررسی اضافه شده در 28/4/2006

قیمت به روز شده و کتاب الکترونیکی اضافه شده در 24/07/2008

قسمت اول

• صفحات: I-XIV

• مقدمه

• فهرست

معرفی

• صفحات: 1-5

• تجزیه و تحلیل اساسی

• تجزیه و تحلیل فنی
  • الگو شناسی
  • شاخص ها
  • ترکیبی

  آیا بازار تصادفی است؟

  • صفحات: 6-9

  یک سؤال مهم که باید پرسیده شود این است که آیا داده های مالی از دیدگاه ریاضی تصادفی هستند یا خیر. درست مانند هر داده یا سیگنال دیگر ، که می تواند برقی ، آکوستیک یا در غیر این صورت ، سری داده های مالی باید تحت همان روشهای تجزیه و تحلیل سیگنال قرار گیرد ...

  مدل های بازار مالی

  • صفحات: 10-23
  • آشوب
  • پیچیدگی
  • مدل موج
  • تجزیه و تحلیل سری زمانی
  • شبکه عصبی
  • هندسه
  • منطق فازی
  • تجزیه و تحلیل موج

  سیگنال ها و شاخص ها

  • صفحات: 24-39
  • نشانگر تصادفی
  • نشانگر حرکت

  شاخص های گرایش

  • صفحات: 40-46
  • میانگین حرکت ساده (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • میانگین متحرک تطبیقی (AMA)
  • قوانین تجارت با استفاده از میانگین های متحرک

  شاخص های نوسان ساز

  • صفحات: 47-78
  • شاخص سرعت پارابولیک
  • شاخص شتاب پارابولیک
  • شاخص های سرعت مکعب و شتاب
  • واگرایی
    • واگرایی کلاس A
    • واگرایی کلاس B
    • واگرایی کلاس C
    • سر و شانه

    نشانگرهای راس

    • صفحات: 79-97
    • نشانگر ورتکس پارابولیک
    • نشانگر راس مکعب

    بازه های زمانی مختلف

    • صفحات: 98-105
    • زیر نمونه برداری
    • ویژگی های فرکانس یک شاخص

    تجزیه و تحلیل موج

    • صفحات: 106-116
    • نشانگر موجک بالا
    • شاخص موجک میانی
    • نشانگر موجک کم

    سایر تکنیک های جدید

    • صفحات: 117 129
    • از همبستگی رد شد
    • پیش بینی

    سیستم های تجاری

    • صفحات: 130-133

    در بین معامله گران ، بسیاری از افراد معامله گر سیستم هستند. یک معامله گر سیستم مجموعه ای از قوانین را دنبال می کند که سیستم را تشکیل می دهد. او سازگار است و در هر زمان از قوانین سیستم منحرف نمی شود. این قوانین هنگامی که او وارد می شود و چه زمانی از بازار خارج می شود ، دیکته می شود.(معنی سیستم در اینجا با سیستم های پردازش سیگنال دیجیتال متفاوت است که در پیوست 2 توضیح داده شده است)…

    بازارهای مالی پیچیده هستند

    • صفحات: 134-136

    پس از توصیف بازار و شاخص ها در تمام این صفحات ، ما با این برداشت ها که مشکلات بازار مالی آسان نیست ، باقی مانده است. چرا اینگونه است ، و دقیقاً بازار چیست؟

    ماده عقب

    • صفحات: 137-245
    • ضمیمه 1 تجزیه و تحلیل سری زمانی
      • مدل میانگین متحرک خودجوش
      • مدل میانگین متحرک یکپارچه خودکار
        • قیمت سهام IBM
        • شاخص آب و برق Dow-Jones ، 28 اوت-18 دسامبر 1972
        • ضمیمه 2 سیگنال ها و سیستم ها
          • سیگنال های زمان گسسته
          • سیستم های زمان گسسته
          • پاسخ فراوانی سیستم های تغییر خطی متغیر
          • ضمیمه 3 فیلترهای پاس پایین
            • میانگین حرکت ساده (SMA)
              • میانگین حرکت دو امتیاز
              • n میانگین حرکت نقطه
              • ضمیمه 4 فیلترهای عبور بالا
                • مشتق
                • تفاوت متحرک
                • شاخص سرعت پارابولیک
                • شاخص شتاب پارابولیک
                • نشانگر سرعت مکعب
                • شاخص شتاب مکعب
                • خواص یک عملکرد مکعب
                • پیوست 5 رئوس
                  • نشانگر ورتکس پارابولیک
                  • نشانگر راس مکعب
                  • ضمیمه 6 پایین آمدن و رو به رشد
                    • سنگر سازی
                    • نمونه برداری
                    • پایین آمدن در دامنه فرکانس
                    • ضمیمه 7 موجک
                      • تجزیه و تحلیل فوریه
                      • تجزیه و تحلیل موج
                      • ضرایب شاخص های Wavlet SINC
                      • موج های دیگر
                      • ضمیمه 8 از Convolution و پیش بینی پرش کرد
                        • از همبستگی رد شد
                        • پیش بینی
                        • کتابشناسی - فهرست کتب
                        • فهرست مطالب

                        "... فصل های این کتاب به سیگنال ها و شاخص هایی اختصاص داده شده است که می تواند تفاوت در ارزش های پی در پی قیمت ، تاپ های بازار و پایین و سایر ویژگی های خاص بازار را الگوبرداری کند. چندین شاخص جدید طراحی شده است. آنها قبل از استفاده در داده های بازار واقعی بر روی فرم های موج نظری آزمایش می شوند. توضیح داده شده است که چرا برخی از حرکات بازار از پاسخ به نشانگر خاص پیروی می کنند. واگرایی بین قیمت و پاسخ های خاص شاخص تفسیر می شود ... برنامه های رایانه ای از شاخص های جدید گنجانده شده است. "

                        "علم تجارت بازار مالی توسط Don K Mak یک کتاب سطح پیشرفته است که به چندین روش مرتبط با تجزیه و تحلیل فنی در تجارت می پردازد. مخاطبان این کتاب ممکن است شامل (1) تحلیلگران سرمایه گذاری نهادی با سابقه تحصیلی سطح تحصیلات تکمیلی ، (2) مدیران صندوق ، که از منابع خارجی زیادی برای تجارت استفاده می کنند ، (3) دانشجویان فارغ التحصیل در زمینه دارایی و اقتصاد مالی که می خواهند پیدا کنندحرفه ای در تجارت بازار مالی و (4) دانشجویان دکترا که می خواهند در تجزیه و تحلیل فنی تحقیق کنند ... این کتاب برای جلب مخاطبان از پزشکان و دانشگاهیان نوشته شده است و می تواند خوانندگان را از مشتقات ریاضی بیش از حد دور نگه دارد. با این حال ، مشتقات ریاضی برای کسانی که علاقه مند به درک جزئیات هستند در پیوست باقی مانده است ... این کتاب از ابتدا تا انتها به خوبی نوشته شده است ، و فصل ها به خوبی توسعه یافته و به خوبی در ارتباط هستند. "

                        وی گفت: "این کتاب به شدت به مدل سازی ریاضی ، روش های پردازش اطلاعات دیجیتال و جداول ریاضی برای توضیح حرکت شاخص ها در شرایط مختلف ترسیم می شود. مشتقات ریاضی و سایر تکنیک های ریاضی که بر روی این شاخص های جدید انجام شده است برای خوانندگانی که می خواهند درک عمیق تری از بازار مالی داشته باشند مفید است. "

                        دون ماک MSC و دکترای خود را در فیزیک ماده متراکم از دانشگاه تورنتو دریافت کرد. وی در سال 2001 استاد کمکی در دانشگاه کوئین ، کینگستون ، انتاریو ، کانادا بود. وی همچنین دانشمند تحقیقاتی در آزمایشگاههای فناوری مواد ، گروه منابع طبیعی ، اتاوا ، کانادا بود.

                        وی در سال 1986 جایزه پیشرفت فنی را از انستیتوی ارزیابی غیر مخرب کانادا دریافت کرد و در سال 1989 توسط انستیتوی بریتانیایی آزمایش غیر مخرب به عنوان همکار انتخاب شد. در سال 1992 ، وی به عنوان یکی از چهار مدیر انجمن تحقیقات کانادا انتخاب شددر ارزیابی غیر مخرب.

                        پروفسور ماک بیش از 50 مقاله فیزیک و علوم کاربردی را در مجلات و مراحل کنفرانس منتشر کرده است.