تجارت صلیب صلیب طلایی/مرگ

معامله گران و تفسیر مالی غالباً به "صلیب" ساخته شده هنگام دو میانگین حرکت در یک نمودار اشاره می کنند. مهمترین آنها ، از میانگین های حرکت 50 روز و 200 روز عبور می کند.

هنگامی که میانگین متحرک 50 روز از میانگین حرکت 200 روزه بالا می رود ، آن را "صلیب طلایی" می نامند و یک علامت صعودی محسوب می شود. هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه از زیر میانگین حرکت 200 روز عبور می کند ، آن را "صلیب مرگ" نامیده می شود و یک علامت نزولی در نظر گرفته می شود.

برای نمونه ای از دومی (معاملات روز و روز) به شکل 3 مراجعه کنید.

شکل 3

معروف است که معامله گران نمودارهایی را که منتظر یک صلیب از این دو SMA هستند ، و بر این اساس تجارت می کنند. اما آیا نتایج در واقع از این استراتژی پشتیبانی می کنند؟

بیایید تعدادی از اعداد را مشت کنیم. در شکل 4 ، ما 10 سهام بزرگ کلاه و 3 ETF محبوب را انتخاب کرده ایم. این کل بازده 17 ساله است ، مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده باشد (سالهای 2000-2017). در این حالت ، ما در حال مقایسه سرمایه گذاری خرید و نگهدار در مقابل یک استراتژی تجارت امنیت بر اساس موقعیت SMA 50 روزه خود نسبت به SMA 200 روزه خود هستیم (خرید وقتی 50 روز بالاتر است ، وفروش هنگامی که 50 روز در زیر است).

خوب ، در بین این مثالها چند موفقیت وجود داشت. اما نگاهی به IBM ، موضوع مثال "صلیب مرگ" ما در شکل 3 بیندازید. با بازی در این استراتژی ، شما نه تنها در پایان 17 سال 93. 7 ٪ سود را از دست داده اید (با هر اندازه متوسط) ، بلکه شما می خواهید. در واقع پول خود را از دست داده اند.

خوب ، این یک شلوار بود. اگر مثالهای ما نشانه ای باشد ، بازی در صلیب تقریباً قمار است. نه گفتن اینکه آیا سهام یا صندوق شما تا زمانی که مدت زمان کافی نگذشته باشد ، به رنگ سبز یا قرمز بیرون می آید. و با توجه به مدت زمان کافی ، همه ما مرده ایم.

در این مرحله ، یادآوری به ترتیب است. بیایید آن را در نوار کناری برجسته کنیم.

نوار کناری: شاخص های روند به طور کلی تقویت بازگشت نیستند. آنها می توانند باشند ، اما در جایی که اغلب درخشش دارند ، توانایی آنها در کاهش نوسانات و کاهش است. آنها در درجه اول اقدامات محافظتی هستند. و به این معنا ، میانگین حرکت ممکن است نقشی داشته باشد. بنابراین چرا این کتاب در تقویت بازده تمرکز دارد؟آیا ما به محافظت اهمیت نمی دهیم؟در واقع ، ما عمیقاً به محافظت اهمیت می دهیم. اما ما نیز مانند بازده ها دوست داریم. ما رانده شده ایم تا کیک خود را بخوریم و آن را هم بخوریم.

غذای آماده از این تمرین؟اگر مجبور شدم حدس بزنم ، می گویم که تجارت صلیب SMA به طور پیش بینی و به طور مداوم خرید و خرید را شکست نمی دهد زیرا بسیاری از تقلبی های سر و سیگنال های دروغین در بازار وجود دارد ، مواقعی که یک امنیت یا صندوق به نظر می رسدفقط در یک جهت حرکت کنید تا در پایان مسیر معکوس و حرکت در دیگری حرکت کنید. این امر به ویژه در مورد سهام فردی صادق است. آنها علاوه بر گرفتن سفارشات راهپیمایی از بازار کلی ، به ضرب و شتم طبل های خود منتقل می شوند.

و صحبت از بازار کلی ، هر چه شاخص گسترده تر باشد و نرخ کلاه سهام که آن شاخص را تشکیل می دهند بزرگتر باشد ، سیگنال های کاذب کمتر می شوند. از این رو ، عملکرد بهتر در هنگام استفاده از هر یک از این استراتژی ها برای جاسوسی و QQQ.

علاوه بر این ، روزهای بزرگترین سود (و ضرر) برای سهام فردی تمایل به خوشه ای دارند. چند روز از دستاوردهای بالاتر از حد متوسط را از دست دهید ، و شما در اثر ترکیب (تولید درآمد از درآمد قبلی) این سود برای سالهای آینده از دست می دهید. استراتژی های SMA که ما بیان کردیم ، به ویژه در گرفتن این دستاوردها خوب به نظر نمی رسد.

دلایل آن هرچه باشد ، اگر بخواهیم کیک خود را بخوریم و آن را بخوریم ، به یک رویکرد متفاوت نیز احتیاج داریم.

گزیده ای از ماشه نقدی بازار سهام جدید منتشر شده

توسط دیوید آلن کارتر

نشانک: میانگین متقاطع 50 روزه/200 روزه در حال حرکت ، صلیب مرگ ، صلیب طلایی ، علامت صلیب ، علامت نزولی ، استراتژی های معاملاتی SMA ، خرید و نگه داشتن سرمایه گذاری