تنوع ریسک |کاهش ریسک - روش نقل قول نمونه کارها

نظریه نمونه کارها مدرن مزایای قابل توجهی از تنوع را نشان می دهد. با استفاده از ابزار روش نقل قول نمونه کارها ، ما می خواهیم نشان دهیم که چگونه یک سرمایه گذار از تنوع استفاده می کند. برای این مثال ، ما دو اوراق بهادار مشهور موجود در میانگین صنعتی شاخص Dow Jones را انتخاب کرده ایم.

به طور دقیق تر ما سهام گروه مک دونالد (MCD) و گروه آلتریا (KO) را انتخاب کرده ایم و رفتار آنها را طی 4 سال گذشته بررسی کرده ایم. برای این منظور در طی 50 ماه گذشته از قیمت ها استفاده شده است. ضریب همبستگی محاسبه شده برای دو سهام بر اساس بازده افزایشی آنها 0. 53 بود ، تأیید کرد که ساخت و ساز نمونه کارها می تواند خطرات را کاهش دهد. در همان زمان ما به طور متوسط تخمین سالانه بازده و انحراف استاندارد برای دو اوراق بهادار را محاسبه کرده ایم. این مقادیر در جدول آورده شده است:

نظریه نمونه کارها مدرن مزایای قابل توجهی از تنوع را نشان می دهد. با استفاده از ابزار روش نقل قول نمونه کارها ، ما می خواهیم نشان دهیم که چگونه یک سرمایه گذار از تنوع استفاده می کند. برای این مثال ، ما دو اوراق بهادار مشهور موجود در میانگین صنعتی شاخص Dow Jones را انتخاب کرده ایم.

MCD

میانگین بازگشت سالانه

13. 7 ٪

16. 3 ٪

انحراف استاندارد سالانه